PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-8.46%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.40% против 7.82% соответственно.

CAPEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.22%
1 год
11.44%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с BBLIXCAPEX с FASGXCAPEX с FCGSXCAPEX с SWLGXCAPEX с TILIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий CAPEX и VTMFX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CAPEX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.21

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.75

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

6.49

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.21

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Корреляция

Корреляция между CAPEX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и VTMFX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VTMFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.64%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и VTMFX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-28.49%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.82%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-17.40%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-21.87%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-5.38%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.56%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.43%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и VTMFX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.30%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.60%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

8.45%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

8.49%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

9.09%

+9.21%