Сравнение CAPEX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -5.56% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 13.76% против 1.88% соответственно.
CAPEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.76%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и ASFYX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
CAPEX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
CAPEX
ASFYX
Сравнение CAPEX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.27 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.42 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.18 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 0.29 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.27 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.17 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и ASFYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и ASFYX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.52% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и ASFYX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -36.43% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.51% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -36.43% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -36.43% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -24.28% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -13.10% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 8.26% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и ASFYX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.82% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.00% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 13.00% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.67% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 12.68% | +5.64% |