PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779192051

CUSIP

277919205

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

28 мар. 1966 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CAPEX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Популярные сравнения:
CAPEX с SPY
Популярные сравнения:
CAPEX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) показал доход в 1.74% с начала года и 14.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAPEX составила 12.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

CAPEX

С начала года

1.74%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-0.60%

1 год

14.54%

3 года

15.99%

5 лет

16.09%

10 лет

12.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.62%-0.79%-6.52%-0.20%6.07%1.74%
20242.47%5.46%2.89%-4.09%5.26%4.38%0.25%2.84%1.27%-0.71%5.73%-2.30%25.45%
20236.17%-2.15%4.27%2.00%0.49%6.26%3.52%-1.18%-4.55%-1.69%9.07%4.11%28.62%
2022-6.18%-2.94%3.11%-9.67%-0.67%-7.70%9.37%-3.60%-8.87%7.84%5.72%-5.99%-19.92%
2021-1.12%3.53%2.85%5.19%0.45%3.28%1.97%3.16%-5.28%6.32%-1.14%3.92%25.05%
2020-0.20%-8.22%-12.24%13.23%5.76%2.19%5.61%7.67%-3.59%-2.19%12.15%4.38%23.49%
20198.00%3.82%1.51%4.72%-7.63%6.75%2.07%-2.32%1.44%1.87%4.37%2.63%29.70%
20186.63%-3.42%-3.31%0.48%2.63%-0.02%3.66%3.53%0.27%-7.15%1.67%-8.86%-4.95%
20171.62%4.02%0.18%0.94%1.18%0.94%1.82%0.03%2.51%2.38%3.42%1.68%22.72%
2016-5.48%-0.87%6.08%0.79%1.31%-0.52%4.13%0.28%-0.38%-1.97%4.10%1.70%9.00%
2015-3.27%6.04%-1.33%0.67%1.35%-1.56%2.40%-6.30%-2.15%8.54%0.81%-1.88%2.46%
2014-3.89%4.39%0.98%0.42%2.12%2.14%-1.26%3.69%-0.50%1.77%2.78%-0.30%12.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAPEX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CAPEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $61.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$10.00$20.00$30.00$40.00$50.00$60.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$61.67$62.02$17.45$16.10$13.10$14.85$15.80$14.60$13.75$13.30$12.25$11.80

Дивидендный доход

2.35%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$3.65$0.00$0.00$3.65
2024$0.00$0.00$4.00$0.00$0.00$4.05$0.00$0.00$3.85$0.00$0.00$50.12$62.02
2023$0.00$0.00$4.65$0.00$0.00$4.35$0.00$0.00$4.10$0.00$0.00$4.35$17.45
2022$0.00$0.00$3.65$0.00$0.00$4.15$0.00$0.00$4.10$0.00$0.00$4.20$16.10
2021$0.00$0.00$3.35$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$3.10$0.00$0.00$3.50$13.10
2020$0.00$0.00$4.00$0.00$0.00$3.75$0.00$0.00$3.25$0.00$0.00$3.85$14.85
2019$0.00$0.00$3.65$0.00$0.00$3.90$0.00$0.00$4.20$0.00$0.00$4.05$15.80
2018$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$3.75$0.00$0.00$3.65$0.00$0.00$3.90$14.60
2017$0.00$0.00$3.20$0.00$0.00$3.75$0.00$0.00$3.40$0.00$0.00$3.40$13.75
2016$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$3.45$0.00$0.00$3.15$0.00$0.00$3.55$13.30
2015$0.00$0.00$3.10$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$2.85$0.00$0.00$3.00$12.25
2014$2.90$0.00$0.00$3.10$0.00$0.00$2.80$0.00$0.00$3.00$11.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund показал максимальную просадку в 51.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.97%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1118
-39.96%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.8775 апр. 2006 г.1400
-35.67%6 окт. 1987 г.444 дек. 1987 г.68013 июл. 1990 г.724
-32.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-25.87%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...