- ISIN
- US2779192051
- CUSIP
- 277919205
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 28 мар. 1966 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции CAPEX — $3,150. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAPEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,767.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) показал доход в 7.84% с начала года и 16.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAPEX составила 14.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.09%.
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.78%
- Всё время*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность CAPEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAPEX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | -2.15% | -5.10% | 11.13% | 3.76% | -0.89% | -0.08% | 7.84% | |||||
| 2025 | 3.62% | -0.79% | -6.65% | -0.20% | 6.07% | 5.39% | 1.89% | 2.01% | 2.49% | 2.25% | 0.35% | -0.16% | 16.83% |
| 2024 | 2.47% | 5.46% | 2.89% | -4.09% | 5.26% | 4.38% | 0.25% | 2.84% | 1.27% | -0.71% | 5.73% | -2.30% | 25.45% |
| 2023 | 6.17% | -2.15% | 4.27% | 2.00% | 0.49% | 6.26% | 3.52% | -1.18% | -4.55% | -1.69% | 9.07% | 4.11% | 28.62% |
| 2022 | -6.18% | -2.94% | 3.11% | -9.67% | -0.67% | -7.70% | 9.37% | -3.60% | -8.87% | 7.84% | 5.72% | -5.99% | -19.92% |
| 2021 | -1.12% | 3.53% | 2.85% | 5.19% | 0.45% | 3.28% | 1.97% | 3.16% | -5.28% | 6.32% | -1.14% | 3.92% | 25.05% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.95, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund captured 101.74% of S&P 500 Index gains but only 93.38% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 101.74%
- Участие в снижении
- 93.38%
Комиссия
Комиссия CAPEX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAPEX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.01 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.68 | -1.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $96.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $96.40 | $93.40 | $62.02 | $17.45 | $16.10 | $13.10 | $14.85 | $15.80 | $14.60 | $13.75 | $13.30 | $12.25 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $6.95 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.95 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $0.00 | $0.00 | $86.80 | $93.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.05 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $0.00 | $0.00 | $50.12 | $62.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $0.00 | $0.00 | $4.35 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $0.00 | $0.00 | $4.35 | $17.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $16.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $3.50 | $13.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund показал максимальную просадку в 51.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.71%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.97%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 5mo | 5y 6moсент. 2000 г. - март 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.94%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.87%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.74%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 16d | 5mo 6dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| CAPEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -56.78% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.10% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -18.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.43% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -33.92% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.19% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -10.70% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.10% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAPEX
Добавьте Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAPEX