Сравнение CAPEX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -8.46% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.40% против 12.12% соответственно.
CAPEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.40%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и VFAIX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
CAPEX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
CAPEX
VFAIX
Сравнение CAPEX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.08 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.02 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.07 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и VFAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и VFAIX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.64% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и VFAIX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -78.64% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.72% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.71% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -44.37% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -13.82% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -18.69% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.86% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и VFAIX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.20% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 11.53% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 19.86% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 19.40% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.62% | -4.32% |