PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-5.56%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAPEX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции VTCLX немного впереди с 13.99%.

CAPEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.30%
1 год
14.57%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.76%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с VFAIXCAPEX с AMRGXCAPEX с ASFYXCAPEX с BBLIXCAPEX с BDJ
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий CAPEX и VTCLX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CAPEX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.35

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между CAPEX и VTCLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и VTCLX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.52%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и VTCLX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-55.18%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.20%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-24.98%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-34.56%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-6.12%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.61%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.53%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и VTCLX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.42%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.68%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.43%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.23%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.26%

+0.06%