PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-8.46%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.40% против 8.70% соответственно.

CAPEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.22%
1 год
11.44%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с BBLIXCAPEX с ACIHXCAPEX с BDJCAPEX с BPTRXCAPEX с ECAT
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий CAPEX и FASGX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.21

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.73

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.55

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

6.89

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.21

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между CAPEX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и FASGX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.64%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и FASGX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-47.35%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.07%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-23.54%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-27.20%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-7.95%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.74%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.04%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и FASGX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 4.49% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.78%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

12.82%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

12.14%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

12.56%

+5.74%