PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

CAPE и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и WLDR

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-3.63%9.10%14.40%27.65%-15.28%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

CAPE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.45%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с TMFGWLDR с GCOW

Сравнение комиссий CAPE и WLDR

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN

Доходность на риск

CAPE vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

2.25

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.93

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

3.24

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

15.36

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.25

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между CAPE и WLDR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и WLDR

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.44%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и WLDR

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-44.69%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.31%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.32%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.79%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и WLDR

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.86%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.58%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.02%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.08%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

21.00%

-3.87%