PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. CAPE is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, CAPE returned 3.99% vs 64.69% for VOLT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

CAPE

1 день
1.38%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и VOLT

2026 (YTD)20252024
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.06%9.10%-5.73%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between CAPE and VOLT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.39

The correlation between CAPE and VOLT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAPE и VOLT

Секторы
CAPE
VOLT

Потребительский защитный сектор

25.9%

-

Потребительский циклический сектор

25.7%
3.4%

Недвижимость

25.3%

-

Коммуникационные услуги

25.1%

-

Здравоохранение

23.6%

-

Финансовые услуги

23.2%
0.5%

Сырьевые материалы

22.0%

-

Технологии

0.3%
12.9%

Промышленность

0.0%
47.0%

Энергетика

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

31.0%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

CAPE
25.7%
VOLT
3.4%

Недвижимость

CAPE
25.3%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

CAPE
25.1%
VOLT

-

Здравоохранение

CAPE
23.6%
VOLT

-

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
VOLT
0.5%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
VOLT

-

Технологии

CAPE
0.3%
VOLT
12.9%

Промышленность

CAPE
0.0%
VOLT
47.0%

Энергетика

CAPE

-

VOLT
4.7%

Коммунальные услуги

CAPE

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

CAPE vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.99

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.71

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.49

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

6.78

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

18.99

-17.53

CAPE vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и VOLT

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-23.40%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.59%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.50%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.14%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.42%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и VOLT

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.60%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

9.40%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

18.29%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

21.75%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.55%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

24.55%

-7.66%

Сравнение комиссий CAPE и VOLT

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и VOLT

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.38%1.39%1.23%1.01%0.80%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and VOLT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to CAPE (3.60%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs 3.99% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

CAPE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Barclays Capital and Tema. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор