Сравнение CAPE с VEGA
CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. CAPE is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.57%/yr vs 12.32%/yr for VEGA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 6.29%.
CAPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам CAPE и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 3.22% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -11.60% |
Correlation
The correlation between CAPE and VEGA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between CAPE and VEGA has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. VEGA — Ранг доходности на риск
CAPE
VEGA
Сравнение CAPE c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPE | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.12 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.12 | -6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPE и VEGA
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -28.37% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -6.86% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -11.62% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.27% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.77% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.59% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и VEGA
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.67% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.99% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 9.64% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.35% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 12.72% | +4.15% |
Сравнение комиссий CAPE и VEGA
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и VEGA
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VEGA в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and VEGA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPE has higher volatility (4.77%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs VEGA's -28.37%.
On 3-year performance, VEGA leads with 12.32% vs 11.57% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEGA has performed better with a 12.32% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
CAPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.26% for VEGA.
They also come from different issuers: Barclays Capital and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 2.02% for VEGA.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор