Сравнение CAPE с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
CAPE и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -4.29% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%.
CAPE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и RSP
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
CAPE vs. RSP — Ранг доходности на риск
CAPE
RSP
Сравнение CAPE c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.15 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 4.89 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и RSP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и RSP
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.46% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и RSP
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -59.92% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.54% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.97% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.69% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.78% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и RSP
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.47% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.83% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 17.17% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.20% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.36% | -1.22% |