Сравнение CAPE с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
CAPE и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -25.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и IWY
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
CAPE vs. IWY — Ранг доходности на риск
CAPE
IWY
Сравнение CAPE c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.35 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.17 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 3.89 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и IWY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и IWY
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и IWY
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -32.68% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.63% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -12.77% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.77% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.99% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и IWY
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.70% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 12.40% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 22.29% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.49% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.92% | -3.79% |