PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с FYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. CAPE is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.69%/yr vs 22.82%/yr for FYLD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.37%.

CAPE

1 день
1.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.47%
3 года*
12.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и FYLD

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.36%9.10%14.40%27.65%-15.28%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-7.46%

Correlation

The correlation between CAPE and FYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.60

The correlation between CAPE and FYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAPE и FYLD

Секторы
CAPE
FYLD

Потребительский защитный сектор

25.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

25.2%
4.1%

Здравоохранение

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

24.8%
7.3%

Недвижимость

24.7%

-

Финансовые услуги

23.2%
18.9%

Сырьевые материалы

22.0%
9.4%

Технологии

0.2%
4.2%

Промышленность

0.0%
16.1%

Энергетика

-

32.7%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
FYLD
5.7%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.2%
FYLD
4.1%

Здравоохранение

CAPE
25.0%
FYLD

-

Потребительский циклический сектор

CAPE
24.8%
FYLD
7.3%

Недвижимость

CAPE
24.7%
FYLD

-

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
FYLD
18.9%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
FYLD
9.4%

Технологии

CAPE
0.2%
FYLD
4.2%

Промышленность

CAPE
0.0%
FYLD
16.1%

Энергетика

CAPE

-

FYLD
32.7%

Коммунальные услуги

CAPE

-

FYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

CAPE vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
3.60

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
4.90

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

7.61

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

27.21

-25.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

3.60

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CAPE и FYLD

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-44.55%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-5.44%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-15.15%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.82%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.83%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и FYLD

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 3.00% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.79%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

11.50%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.23%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.03%

-1.10%

Сравнение комиссий CAPE и FYLD

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и FYLD

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FYLD в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.39%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and FYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.03%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs FYLD's -44.55%.

On 3-year performance, FYLD leads with 22.82% vs 12.69% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYLD has performed better with a 22.82% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.39% for CAPE.

They also come from different issuers: Barclays Capital and Cambria. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор