PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с DJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с DJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).

CAPE и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и DJP

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-3.63%9.10%14.40%27.65%-15.28%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		26.62%17.20%5.59%-9.85%-9.82%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 26.62%.

CAPE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.45%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJP

1 день
-1.08%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.62%
6 месяцев
33.73%
1 год
34.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
14.92%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с SPYDJP с COMTDJP с RSP

Сравнение комиссий CAPE и DJP

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN

Доходность на риск

CAPE vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEDJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.80

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.36

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

3.28

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

8.99

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.80

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.01

+0.41

Корреляция

Корреляция между CAPE и DJP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и DJP

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.44%1.39%1.23%1.01%0.80%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и DJP

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и DJP.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-78.35%

+56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.64%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-34.88%

+28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-51.02%

+46.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.88%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и DJP

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

8.27%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

15.27%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

19.36%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.78%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.00%

+0.13%