PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPE с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

CAPE и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPE и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPE и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-3.63%9.10%14.40%27.65%-15.28%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

CAPE

1 день
0.69%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.45%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с CSPX.AS
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий CAPE и DFAI

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

CAPE
iPath Shiller CAPE ETN
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

CAPE vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.79

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.44

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.74

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

10.73

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.79

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между CAPE и DFAI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и DFAI

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.44%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CAPE и DFAI

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-27.44%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.95%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-6.23%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.21%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и DFAI

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.97%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.65%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

16.73%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.81%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

15.66%

+1.47%