Сравнение CAPAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -1.64% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.28% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.81%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и TPDAX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CAPAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CAPAX
TPDAX
Сравнение CAPAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.82 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.59 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 13.57 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и TPDAX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.76% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и TPDAX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -22.29% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.58% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -17.58% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -22.29% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -4.97% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.94% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.01% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и TPDAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.40% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 9.86% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 12.29% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.14% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 9.87% | -1.25% |