Сравнение CAPAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -1.64% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 3.87% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
CAPAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.81%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и PALDX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
CAPAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CAPAX
PALDX
Сравнение CAPAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.86 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.82 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 8.67 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и PALDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и PALDX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.76% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и PALDX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -26.16% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.20% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -20.47% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -4.16% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.16% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.72% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и PALDX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.74% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 6.16% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 11.65% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.11% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 12.76% | -4.14% |