Сравнение CAPAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -2.93% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.62% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и CONWX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CAPAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CAPAX
CONWX
Сравнение CAPAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.70 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.36 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.99 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 11.30 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и CONWX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и CONWX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -26.09% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.60% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -12.49% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -26.09% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -2.03% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.78% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.52% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и CONWX
Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.12% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 5.43% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 10.70% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 10.26% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.15% | -2.54% |