Сравнение CAPAX с BEARX
CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - CAPAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, CAPAX returned 6.31%/yr vs -14.66%/yr for BEARX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. CAPAX charges 0.88%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции CAPAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 6.31% против -14.66% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 6.31%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -19.70%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -12.48%
- 10 лет*
- -14.66%
Сравнение доходности по годам CAPAX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 4.85% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -9.50% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between CAPAX and BEARX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | -0.69 |
The correlation between CAPAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
CAPAX
BEARX
Сравнение CAPAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.70 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -1.00 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | -1.89 | +18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | -1.75 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.74 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | -0.88 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.02 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и BEARX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -95.75% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -19.52% | +14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -44.46% | +35.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -52.48% | +34.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -80.48% | +57.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.75% | +95.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -61.04% | +55.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 10.45% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.91%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.86% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.76% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 11.32% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 16.97% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 16.67% | -8.02% |
Сравнение комиссий CAPAX и BEARX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и BEARX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BEARX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.42% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.26% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAPAX and BEARX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (2.86%) compared to CAPAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, CAPAX dropped -46.13% vs BEARX's -95.75%.
CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPAX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор