PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPAX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - CAPAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, CAPAX returned 6.28%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. CAPAX charges 0.88%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции CAPAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 6.28% против -14.61% соответственно.

CAPAX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.35%
1 год
15.37%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.28%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.52%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between CAPAX and BEARX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

-0.69

The correlation between CAPAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с INPFXCAPAX с JNBSXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

CAPAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-1.70

+4.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
-2.42

+6.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.71

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.99

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.21

-1.86

+18.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-1.70

+4.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.72

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.88

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.02

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и BEARX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-95.75%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-19.52%

+14.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-44.46%

+35.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-52.48%

+34.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-80.48%

+57.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-95.72%

+95.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-61.05%

+55.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

10.52%

-9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.88%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.87%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

8.77%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

11.34%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

16.97%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

16.67%

-8.02%

Сравнение комиссий CAPAX и BEARX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и BEARX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.27%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Часто задаваемые вопросы

CAPAX and BEARX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to CAPAX (1.88%). In terms of maximum drawdown, CAPAX dropped -46.13% vs BEARX's -95.75%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор