Сравнение CAPAX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -1.64% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции CAPAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 5.81% против -13.59% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.81%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и BEARX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
CAPAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
CAPAX
BEARX
Сравнение CAPAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.82 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -1.12 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.44 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | -0.54 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.82 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.60 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.82 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.01 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и BEARX составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и BEARX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.76% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и BEARX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -95.38% | +49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -26.53% | +20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -48.32% | +30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -78.77% | +55.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -95.04% | +91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -60.85% | +55.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 21.58% | -20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.93% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 9.20% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 15.37% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 17.01% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 16.64% | -8.02% |