PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPAX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - CAPAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, CAPAX returned 6.07%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. CAPAX charges 0.88%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции CAPAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 6.07% против -14.37% соответственно.

CAPAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.08%
1 год
12.56%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.07%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		5.08%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between CAPAX and BEARX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

-0.69

The correlation between CAPAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

CAPAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.12

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-1.60

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.81

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.85

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

-1.67

+13.90

CAPAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и BEARX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-95.75%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-16.55%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-44.46%

+35.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-52.48%

+34.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-79.22%

+55.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-95.69%

+95.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-61.16%

+55.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

8.38%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 1.48%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.15%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

10.20%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

12.49%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

17.13%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

16.69%

-8.04%

Сравнение комиссий CAPAX и BEARX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и BEARX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.23%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%

Часто задаваемые вопросы

CAPAX and BEARX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to CAPAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, CAPAX dropped -46.13% vs BEARX's -95.75%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор