Сравнение CAOS с XLRI
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | 1.07% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between CAOS and XLRI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. XLRI — Ранг доходности на риск
CAOS
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAOS c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и XLRI
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -7.12% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.84% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.64% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 10.97% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 10.97% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 10.97% | -6.74% |
Сравнение комиссий CAOS и XLRI
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и XLRI
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and XLRI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор