PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

CAOS и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и XAPR

2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%4.93%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CAOS на уровне 1.10% и XAPR на уровне 1.10%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с BUFG

Сравнение комиссий CAOS и XAPR

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.51

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.48

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.01

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

18.98

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.78

-0.52

Корреляция

Корреляция между CAOS и XAPR составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и XAPR

Ни CAOS, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и XAPR

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-6.18%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-6.18%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.18%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.65%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и XAPR

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.45%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.19%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

8.15%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

6.41%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

6.41%

-2.04%