Сравнение CAOS с HFEQ
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 9.98%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.74% | 1.03% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between CAOS and HFEQ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
CAOS
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAOS c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HFEQ
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -12.46% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -3.97% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.44% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 21.90% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 21.90% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 21.90% | -17.65% |
Сравнение комиссий CAOS и HFEQ
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HFEQ
Ни CAOS, ни HFEQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and HFEQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while HFEQ is Long-Short. They also come from different issuers: Alpha Architect and Unlimited. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор