PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с EURL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%). CAOS is actively managed, while EURL is passively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.15%/yr vs 29.31%/yr for EURL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у EURL с доходностью 4.48%.

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EURL

1 день
-6.83%
1 месяц
-5.05%
С начала года
4.48%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.01%
3 года*
29.31%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и EURL

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		4.48%105.85%-11.42%12.01%

Correlation

The correlation between CAOS and EURL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.06

The correlation between CAOS and EURL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и EURL

Секторы
CAOS
EURL

Технологии

33.1%
7.9%

Финансовые услуги

12.4%
23.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.2%

Здравоохранение

9.6%
13.2%

Промышленность

8.5%
19.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.2%

Энергетика

4.1%
5.7%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
5.5%

Технологии

CAOS
33.1%
EURL
7.9%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
EURL
23.0%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
EURL
3.3%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
EURL
7.2%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
EURL
13.2%

Промышленность

CAOS
8.5%
EURL
19.8%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
EURL
8.2%

Энергетика

CAOS
4.1%
EURL
5.7%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
EURL
4.8%

Недвижимость

CAOS
2.0%
EURL
1.6%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
EURL
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

CAOS vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.64

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.16

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.91

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

2.89

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.64

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.03

+1.17

Просадки

Сравнение просадок CAOS и EURL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-84.65%

+81.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-33.05%

+32.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-38.81%

+35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-16.18%

+15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-36.96%

+36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

10.40%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и EURL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.29%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

15.94%

-15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

39.23%

-38.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

46.81%

-45.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

53.32%

-49.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

55.85%

-51.60%

Сравнение комиссий CAOS и EURL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и EURL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.49%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and EURL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (15.94%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs EURL's -84.65%.

On 3-year performance, EURL leads with 29.31% vs 4.15% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EURL has performed better with a 29.31% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EURL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while EURL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Direxion. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 1.07% for EURL.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор