PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

CAOS и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и DMAR

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий CAOS и DMAR

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.66

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.45

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.08

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

13.69

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.66

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.03

+0.23

Корреляция

Корреляция между CAOS и DMAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и DMAR

Ни CAOS, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и DMAR

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-9.84%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-6.15%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.14%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.91%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.93%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и DMAR

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.94%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.71%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

7.59%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

7.06%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

7.05%

-2.68%