PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

CAOS и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и AAPR

2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%3.89%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий CAOS и AAPR

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.86

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.79

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.41

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

16.22

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.86

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между CAOS и AAPR составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и AAPR

Ни CAOS, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и AAPR

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-5.99%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-4.22%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.48%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.63%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и AAPR

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CAOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.62%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.50%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

5.41%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

4.94%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

4.94%

-0.57%