Сравнение CAOS с AAPR
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.53% vs 9.26% for AAPR. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for AAPR.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 3.54%.
CAOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.64% | 2.55% | 3.84% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.54% | 7.79% | 6.33% |
Correlation
The correlation between CAOS and AAPR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | -0.18 |
The correlation between CAOS and AAPR shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. AAPR — Ранг доходности на риск
CAOS
AAPR
Сравнение CAOS c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.88 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 9.62 | -7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 49.56 | -44.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и AAPR
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -5.99% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.96% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.42% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.45% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.19% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и AAPR
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.30%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.08% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 1.85% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 2.47% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.81% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.81% | -0.57% |
Сравнение комиссий CAOS и AAPR
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и AAPR
Ни CAOS, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAOS and AAPR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPR has higher volatility (1.08%) compared to CAOS (0.30%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, AAPR leads with 9.26% vs 1.53% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 9.26% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
CAOS and AAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Innovator. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.79% for AAPR.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор