PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с SROI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с SROI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 16.74% vs 20.43% for SROI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for SROI.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и SROI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 11.41%.

CANQ

1 день
-0.42%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.14%
6 месяцев
5.35%
1 год
16.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и SROI

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.14%11.69%19.48%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%9.20%

Correlation

The correlation between CANQ and SROI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.80

The correlation between CANQ and SROI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CANQ и SROI

Секторы
CANQ
SROI

Финансовые услуги

82.1%
13.6%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

29.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
SROI
13.6%

Сырьевые материалы

CANQ

-

SROI
4.4%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

SROI
7.4%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

SROI
9.2%

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

SROI
5.3%

Энергетика

CANQ

-

SROI
0.8%

Здравоохранение

CANQ

-

SROI
8.8%

Промышленность

CANQ

-

SROI
18.1%

Недвижимость

CANQ

-

SROI
1.0%

Технологии

CANQ

-

SROI
29.6%

Коммунальные услуги

CANQ

-

SROI
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS

Доходность на риск

CANQ vs. SROI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c SROI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQSROIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.53

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.22

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.01

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

8.67

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. SROI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SROI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и SROI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQSROIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.02

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CANQ и SROI

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и SROI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQSROIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-15.38%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.19%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.40%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.42%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.36%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и SROI

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеют волатильность 3.79% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQSROIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.92%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

10.86%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

13.38%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.86%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

13.86%

-1.18%

Сравнение комиссий CANQ и SROI

CANQ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и SROI

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SROI в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.38%5.02%4.19%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and SROI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SROI has higher volatility (3.92%) compared to CANQ (3.79%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs SROI's -15.38%.

On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs 16.74% for CANQ. On fees, CANQ is cheaper at 0.90% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANQ is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

CANQ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.54% for SROI.

CANQ is categorized as Nasdaq-100, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.95% for SROI.

CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и SROI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор