Сравнение CANQ с QB
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. CANQ is actively managed, while QB is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 7.02% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
Correlation
The correlation between CANQ and QB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов CANQ и QB
Секторы
CANQ
QB
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CANQ
QB
Сырьевые материалы
CANQ
-
QB
Коммуникационные услуги
CANQ
-
QB
Потребительский циклический сектор
CANQ
-
QB
Потребительский защитный сектор
CANQ
-
QB
Энергетика
CANQ
-
QB
Здравоохранение
CANQ
-
QB
Промышленность
CANQ
-
QB
Недвижимость
CANQ
-
QB
Технологии
CANQ
-
QB
Коммунальные услуги
CANQ
-
QB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. QB — Ранг доходности на риск
CANQ
QB
Сравнение CANQ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 3.17 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и QB
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -1.83% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.30% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.34% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 5.75% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.75% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.75% | +6.94% |
Сравнение комиссий CANQ и QB
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и QB
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности QB в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and QB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.62% for QB.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор