PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

CANQ и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и EAOA

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.47%11.69%19.48%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.04%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

CANQ

1 день
0.26%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.42%
1 год
9.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий CANQ и EAOA

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

CANQ vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.25

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.83

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.81

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

8.18

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.25

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.12

Корреляция

Корреляция между CANQ и EAOA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и EAOA

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.95%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и EAOA

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-25.06%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.98%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.15%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.44%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.21%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и EAOA

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.24%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.43%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.10%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.19%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

13.17%

-0.45%