PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

CANQ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и DIVO

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.47%11.69%19.48%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

CANQ

1 день
0.26%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.42%
1 год
9.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий CANQ и DIVO

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

CANQ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.36

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.99

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.92

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

9.07

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.36

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Корреляция

Корреляция между CANQ и DIVO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и DIVO

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.95%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и DIVO

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-30.04%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.21%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-3.96%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.62%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.95%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и DIVO

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.71% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.58%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.01%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.13%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

11.93%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

14.93%

-2.21%