Сравнение CANQ с CBTJ
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs -30.36% for CBTJ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -16.58%.
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 8.69% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -11.32% |
Correlation
The correlation between CANQ and CBTJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
CANQ
CBTJ
Сравнение CANQ c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.78 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.29 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -1.12 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.80 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и CBTJ
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки CBTJ в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -39.12% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -39.12% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -39.12% | +38.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -15.13% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 23.62% | -20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и CBTJ
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.86%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.87% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 19.34% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 27.13% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 25.64% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 25.64% | -12.95% |
Сравнение комиссий CANQ и CBTJ
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и CBTJ
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CBTJ в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and CBTJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.87%) compared to CANQ (3.86%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs CBTJ's -39.12%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs -30.36% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.74% for CBTJ.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CBTJ is Blockchain. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.69% for CBTJ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор