Сравнение CANQ с CBOA
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CANQ is actively managed, while CBOA is passively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs -4.79% for CBOA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBOA.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и CBOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CBOA с доходностью -6.06%.
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANQ и CBOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 21.74% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
Correlation
The correlation between CANQ and CBOA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. CBOA — Ранг доходности на риск
CANQ
CBOA
Сравнение CANQ c CBOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | CBOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.61 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.18 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.89 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.19 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и CBOA
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки CBOA в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и CBOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -7.91% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -7.91% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -7.91% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.38% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.06% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и CBOA
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.91% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 4.67% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 5.39% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.14% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 5.14% | +7.55% |
Сравнение комиссий CANQ и CBOA
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и CBOA
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CBOA в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and CBOA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.86%) compared to CBOA (0.91%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs CBOA's -7.91%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs -4.79% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.38% for CBOA.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while CBOA is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.69% for CBOA.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и CBOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор