Сравнение CANQ с BINC
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 10.72% vs 4.33% for BINC. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.54%.
CANQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
BINC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.59M | $77.74M | $122.56M | |
| $40.33K | $67.45K | $119.50K |
Сравнение доходности по годам CANQ и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 5.37% | 11.69% | 18.99% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.54% | 7.57% | 5.55% |
Correlation
The correlation between CANQ and BINC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between CANQ and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. BINC — Ранг доходности на риск
CANQ
BINC
Сравнение CANQ c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.21 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и BINC
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -2.69% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -2.69% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.07% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.36% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 0.70% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и BINC
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 0.80% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.01% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 2.35% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 2.97% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 2.97% | +9.83% |
Сравнение комиссий CANQ и BINC
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и BINC
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.49% | 5.02% | 4.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and BINC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.67%) compared to BINC (0.80%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs BINC's -2.69%.
On 1-year performance, CANQ leads with 10.72% vs 4.33% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 10.72% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.49% for CANQ.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор