PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANQ с BINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, CANQ returned 17.89% vs 5.80% for BINC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CANQ charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности CANQ и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.90%.

CANQ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.62%
С начала года
7.60%
6 месяцев
5.52%
1 год
17.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.80%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANQ и BINC

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		7.60%11.69%19.48%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.90%7.57%6.33%

Correlation

The correlation between CANQ and BINC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CANQ и BINC

Секторы
CANQ
BINC

Финансовые услуги

82.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CANQ
82.1%
BINC
0.1%

Сырьевые материалы

CANQ

-

BINC
0.0%

Коммуникационные услуги

CANQ

-

BINC
-0.0%

Потребительский циклический сектор

CANQ

-

BINC

-

Потребительский защитный сектор

CANQ

-

BINC

-

Энергетика

CANQ

-

BINC
0.0%

Здравоохранение

CANQ

-

BINC
-0.0%

Промышленность

CANQ

-

BINC
0.0%

Недвижимость

CANQ

-

BINC
-0.0%

Технологии

CANQ

-

BINC

-

Коммунальные услуги

CANQ

-

BINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

CANQ vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.56

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.71

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.17

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.53

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.56

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

2.36

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CANQ и BINC

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANQBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-2.69%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.69%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.49%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-0.36%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.68%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и BINC

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANQBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

0.75%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

1.84%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

2.28%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

3.00%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

3.00%

+9.69%

Сравнение комиссий CANQ и BINC

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и BINC

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности BINC в 5.86%

ПозицияTTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.36%5.02%4.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANQ and BINC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.86%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs BINC's -2.69%.

On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs 5.80% for BINC. On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.36% for CANQ.

CANQ is categorized as Nasdaq-100, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANQ и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор