Сравнение CANG с WULF
CANG (Cango Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WULF operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, CANG returned -32.72%/yr vs 73.79%/yr for WULF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -88.17%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 58.05%.
CANG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -43.86%
- 6 месяцев
- -87.42%
- С начала года
- -88.17%
- 1 год
- -93.15%
- 3 года*
- -32.72%
- 5 лет*
- -24.33%
- 10 лет*
- —
WULF
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -34.82%
- 6 месяцев
- 31.12%
- С начала года
- 58.05%
- 1 год
- 238.81%
- 3 года*
- 73.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -88.17% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | 7.90% |
WULF TeraWulf Inc. | 58.05% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
Correlation
The correlation between CANG and WULF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between CANG and WULF shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
$69.76M
WULF:
$9.00B
CANG:
-CN¥11.07
WULF:
-$2.52
CANG:
0.19
WULF:
44.02
CANG:
CN¥2.32B
WULF:
$168.06M
CANG:
-CN¥783.34M
WULF:
$107.59M
CANG:
-CN¥1.82B
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. WULF — Ранг доходности на риск
CANG
WULF
Сравнение CANG c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANG | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.36 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.34 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 18.05 | -19.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANG и WULF
Максимальная просадка CANG за все время составила -95.56%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -98.30% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.55% | -37.96% | -55.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.56% | -75.19% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -42.88% | -52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.22% | -80.78% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 13.32% | +47.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и WULF
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 57.37% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 24.28%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.37% | 24.28% | +33.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.25% | 65.33% | +34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.08% | 105.45% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.50% | 127.25% | -41.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.11% | 127.25% | -42.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и WULF
Ни CANG, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and WULF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (57.37%) compared to WULF (24.28%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.56% vs WULF's -98.30%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор