PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANG с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CANG с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cango Inc. (CANG) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности CANG и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cango Inc. (CANG) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANG и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CANG
Cango Inc.		-71.34%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.58%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-53.46%

Доходность по периодам

С начала года, CANG показывает доходность -71.34%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

CANG

1 день
4.60%
1 месяц
-43.96%
С начала года
-71.34%
6 месяцев
-80.89%
1 год
-77.67%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cango Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

CANG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANGBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.44

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.81

-0.38

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-1.11

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

-1.99

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANG vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANG на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANG и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANGBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.19

-1.38

Корреляция

Корреляция между CANG и BTC-USD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CANG и BTC-USD

Максимальная просадка CANG за все время составила -91.48%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

CANGBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.48%

-85.30%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.61%

-49.65%

-37.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.49%

-76.67%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.25%

-45.02%

-44.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.11%

-41.99%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.88%

27.60%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CANG и BTC-USD

Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 45.24% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANGBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.24%

13.58%

+31.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.41%

35.98%

+36.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.63%

36.76%

+48.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.99%

46.90%

+32.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.74%

56.70%

+25.04%