Сравнение CANG с BTC-USD
CANG (Cango Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, CANG returned -24.03%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -86.13%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
CANG
- 1 день
- -8.89%
- 1 месяц
- -52.70%
- С начала года
- -86.13%
- 6 месяцев
- -84.81%
- 1 год
- -90.43%
- 3 года*
- -28.94%
- 5 лет*
- -24.03%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам CANG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -86.13% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -36.48% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -54.74% |
Correlation
The correlation between CANG and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.11 |
Over the past year, CANG and BTC-USD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CANG
BTC-USD
Сравнение CANG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.85 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.45 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANG и BTC-USD
Максимальная просадка CANG за все время составила -95.25%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -85.30% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.09% | -52.23% | -40.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.25% | -52.23% | -43.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.25% | -76.67% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -52.23% | -42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -42.42% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 31.57% | +25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и BTC-USD
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 61.09% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.09% | 12.44% | +48.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.54% | 34.75% | +68.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.77% | 35.63% | +76.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.49% | 44.15% | +41.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.26% | 56.40% | +28.86% |
Часто задаваемые вопросы
CANG and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (61.09%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.25% vs BTC-USD's -85.30%.
CANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор