Сравнение CANE с YFYA
CANE (Teucrium Sugar Fund) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. CANE is passively managed, while YFYA is actively managed. Over the past year, CANE returned -12.57% vs 4.00% for YFYA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности CANE и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 1.88%.
CANE
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- -2.64%
YFYA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANE и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.15% | -15.47% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.88% | 2.52% |
Correlation
The correlation between CANE and YFYA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. YFYA — Ранг доходности на риск
CANE
YFYA
Сравнение CANE c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.49 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.06 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и YFYA
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -2.29% | -79.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -1.61% | -18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.98% | -0.45% | -62.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -0.35% | -56.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 0.40% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и YFYA
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 0.55% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 3.42% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 3.59% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 3.52% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 3.52% | +18.09% |
Сравнение комиссий CANE и YFYA
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и YFYA
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.19% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and YFYA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.43%) compared to YFYA (0.55%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.00% vs -12.57% for CANE. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.00% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
YFYA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор