PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CANE с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с FXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CANE (Teucrium Sugar Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 1.10%/yr for FXF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности CANE и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CANE показывает доходность -2.31%, а FXF немного ниже – -2.40%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -2.85% против 1.10% соответственно.

CANE

1 день
-2.85%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
0.53%
С начала года
-2.31%
1 год
-13.75%
3 года*
-10.13%
5 лет*
2.40%
10 лет*
-2.85%

FXF

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-1.61%
3 года*
1.73%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-2.31%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-2.40%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between CANE and FXF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

CANE vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANEFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.22

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.27

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.24

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.57

-0.49

CANE vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANE и FXF

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-35.58%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-6.72%

-13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-8.52%

-33.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-11.99%

-29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-15.04%

-52.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.78%

-20.33%

-43.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-20.83%

-35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

2.83%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FXF

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.02%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

5.76%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

7.44%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

8.32%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

7.57%

+14.03%

Сравнение комиссий CANE и FXF

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FXF

Ни CANE, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CANE and FXF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.17%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.10% vs -2.85% for CANE. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.10% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

CANE and FXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FXF is Currency. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.40% for FXF.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор