PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с FXF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.96%/yr vs 1.06%/yr for FXF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности CANE и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -2.96% против 1.06% соответственно.

CANE

1 день
0.43%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-15.51%
3 года*
-10.85%
5 лет*
2.44%
10 лет*
-2.96%

FXF

1 день
0.41%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-1.18%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-4.25%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-2.44%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between CANE and FXF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

CANE vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANEFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.16

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.18

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.18

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.48

-0.75

CANE vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANE и FXF

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANEFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-35.58%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-6.50%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-8.52%

-33.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-11.99%

-29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-15.04%

-52.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.50%

-20.36%

-44.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.52%

-20.83%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

2.48%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FXF

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANEFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.04%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

5.66%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

7.41%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

8.32%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

7.57%

+14.12%

Сравнение комиссий CANE и FXF

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FXF

Ни CANE, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CANE and FXF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (4.92%) compared to FXF (2.04%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -2.96% for CANE. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

CANE and FXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FXF is Currency. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.40% for FXF.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор