Сравнение CANE с FXF
CANE (Teucrium Sugar Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.23%/yr vs 1.25%/yr for FXF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CANE charges 1.88%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности CANE и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.25% соответственно.
CANE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
FXF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам CANE и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.77% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between CANE and FXF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between CANE and FXF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. FXF — Ранг доходности на риск
CANE
FXF
Сравнение CANE c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANE | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.72 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.62 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANE | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.47 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.17 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CANE и FXF
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -35.58% | -45.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -4.82% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -8.52% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -13.03% | -28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -15.04% | -52.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.21% | -18.53% | -44.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.50% | -20.84% | -35.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 2.15% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и FXF
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 1.69% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 5.56% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 7.51% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 8.32% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 7.57% | +14.15% |
Сравнение комиссий CANE и FXF
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и FXF
Ни CANE, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and FXF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.85%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs -2.23% for CANE. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
CANE and FXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FXF is Currency. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.40% for FXF.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор