PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANE с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CANE и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.25% соответственно.


CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund
-0.77%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between CANE and FXF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.07

The correlation between CANE and FXF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Sugar Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

CANE vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CANEFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.72

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.62

-2.80

CANE vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CANEFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.47

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.17

-0.44

Просадки

Сравнение просадок CANE и FXF

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CANEFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-35.58%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-4.82%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-8.52%

-33.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-13.03%

-28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-15.04%

-52.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.21%

-18.53%

-44.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-20.84%

-35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

2.15%

+10.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и FXF

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CANEFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.69%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

5.56%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

7.51%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

8.32%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

7.57%

+14.15%

Сравнение комиссий CANE и FXF

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и FXF

Ни CANE, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CANE
Teucrium Sugar Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы


CANE and FXF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs -2.23% for CANE. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

CANE and FXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while FXF is Currency. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.40% for FXF.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор