PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CANC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 107.76%/yr vs 22.44%/yr for VOO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CANC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%11.10%

Correlation

The correlation between CANC and VOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов CANC и VOO

Секторы
CANC
VOO

Здравоохранение

100.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

CANC
100.0%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

CANC

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

CANC

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CANC

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

CANC

-

VOO
4.9%

Энергетика

CANC

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

CANC

-

VOO
11.6%

Промышленность

CANC

-

VOO
8.3%

Недвижимость

CANC

-

VOO
1.9%

Технологии

CANC

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

CANC

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGONCANC с XBI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CANC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.39

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.25

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

3.16

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

14.73

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.89

-0.92

Просадки

Сравнение просадок CANC и VOO

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-33.99%

-63.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.90%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-18.69%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-0.70%

-55.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.19%

-3.69%

-69.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.91%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и VOO

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.84%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

8.90%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

11.80%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.27%

16.81%

+263.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.27%

18.01%

+262.26%

Сравнение комиссий CANC и VOO

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и VOO

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CANC and VOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 22.44% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.05% for CANC.

CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Tema and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор