PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с PJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с PJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

CANC и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и PJP

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 0.14%.

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Сравнение комиссий CANC и PJP

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

CANC
Tema Oncology ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

CANC vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCPJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.39

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.91

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.87

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

5.68

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PJP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.39

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.59

-0.62

Корреляция

Корреляция между CANC и PJP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и PJP

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PJP в 1.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Просадки

Сравнение просадок CANC и PJP

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и PJP.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-37.06%

-60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.68%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.68%

-5.28%

-50.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.89%

-8.89%

-65.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и PJP

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.41%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

11.50%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

18.92%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.53%

15.97%

+269.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.53%

18.42%

+267.11%