PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с PJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while PJP is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 107.76%/yr vs 13.31%/yr for PJP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CANC charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности CANC и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у PJP с доходностью 2.90%.

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и PJP

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%5.12%

Correlation

The correlation between CANC and PJP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.46

Over the past year, CANC and PJP have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CANC и PJP

Секторы
CANC
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

CANC

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

PJP

-

Энергетика

CANC

-

PJP

-

Финансовые услуги

CANC

-

PJP

-

Промышленность

CANC

-

PJP

-

Недвижимость

CANC

-

PJP

-

Технологии

CANC

-

PJP

-

Коммунальные услуги

CANC

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

CANC vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.13

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.01

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

3.70

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

11.55

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.59

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CANC и PJP

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-37.06%

-60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.44%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-16.27%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-2.94%

-53.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.19%

-8.85%

-64.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.02%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и PJP

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.33%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

12.02%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.38%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.27%

16.17%

+264.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.27%

18.39%

+261.88%

Сравнение комиссий CANC и PJP

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и PJP

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PJP в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

CANC and PJP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs PJP's -37.06%.

On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 13.31% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор