PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с JNJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 3 years, CANC returned 107.76%/yr vs 15.79%/yr for JNJ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANC и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 9.07%.

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.93%
1 год
48.18%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и JNJ

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
JNJ
Johnson & Johnson		9.07%47.48%-4.81%-8.58%5.97%6.62%

Correlation

The correlation between CANC and JNJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.15

The correlation between CANC and JNJ shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGONCANC с XBI
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

CANC vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.26

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

4.42

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

13.33

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.53

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CANC и JNJ

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-50.67%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.96%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-15.95%

-14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-9.67%

-46.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.19%

-11.88%

-61.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.63%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и JNJ

Tema Oncology ETF (CANC) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.20%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

12.17%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

16.67%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.27%

16.82%

+263.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.27%

18.45%

+261.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и JNJ

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JNJ в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.35%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

CANC and JNJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to JNJ (5.20%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор