PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANC с LLY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Oncology ETF (CANC) и Eli Lilly and Company (LLY).

CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CANC и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANC и LLY

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		5.69%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%19.94%

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%.

CANC

1 день
4.66%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
27.93%
1 год
52.46%
3 года*
140.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGONCANC с PJP
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

CANC vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.46

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.90

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

0.54

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

1.33

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.46

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.57

-0.60

Корреляция

Корреляция между CANC и LLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и LLY

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок CANC и LLY

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

CANCLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-68.24%

-29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-30.26%

+17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.19%

-13.86%

-42.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.91%

-19.25%

-54.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

12.39%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и LLY

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 8.36%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANCLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.94%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

26.02%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.24%

42.60%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

285.66%

32.17%

+253.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

285.66%

29.82%

+255.84%