Сравнение CAMT с USLM
CAMT (Camtek Ltd) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, CAMT returned 56.53%/yr vs 26.48%/yr for USLM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 56.53% против 26.48% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
USLM
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 40.92%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 26.48%
Сравнение доходности по годам CAMT и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -12.54% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CAMT and USLM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.14 |
The correlation between CAMT and USLM shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$0.98
USLM:
$6.07
CAMT:
172.44
USLM:
17.24
CAMT:
35.14
USLM:
0.45
CAMT:
16.60
USLM:
6.10
CAMT:
$499.09M
USLM:
$369.31M
CAMT:
$250.68M
USLM:
$177.91M
CAMT:
$122.77M
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. USLM — Ранг доходности на риск
CAMT
USLM
Сравнение CAMT c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.05 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -0.13 | +12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.03 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и USLM
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -77.09% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -26.55% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -45.87% | -17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -45.87% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -45.87% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -33.34% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -27.35% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 11.02% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и USLM
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 8.86% | +20.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 32.06% | +17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.80% | 40.36% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 35.91% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 36.37% | +15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и USLM
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и USLM
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and USLM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to USLM (8.86%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs USLM's -77.09%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор