Сравнение CAMT с SFM
CAMT (Camtek Ltd) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAMT returned 57.85%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 81.74%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 57.85% против 14.32% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам CAMT и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between CAMT and SFM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between CAMT and SFM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$9.95B
SFM:
$8.25B
CAMT:
$0.98
SFM:
$5.20
CAMT:
197.59
SFM:
16.62
CAMT:
40.27
SFM:
0.60
CAMT:
19.03
SFM:
0.95
CAMT:
14.57
SFM:
5.75
CAMT:
$499.09M
SFM:
$8.90B
CAMT:
$250.68M
SFM:
$3.41B
CAMT:
$122.77M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. SFM — Ранг доходности на риск
CAMT
SFM
Сравнение CAMT c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | -0.73 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | -0.99 | +15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и SFM
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -72.88% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -62.17% | +35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -63.48% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -63.48% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -63.48% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -51.91% | +45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -40.28% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 45.41% | -34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и SFM
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 12.50% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.30% | 30.32% | +19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 46.09% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 39.23% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 37.82% | +14.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и SFM
Ни CAMT, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и SFM
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and SFM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (25.19%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs SFM's -72.88%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор