Сравнение CAMOX с UPDDX
CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMOX charges 0.85%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CAMOX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAMOX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 13.15%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMOX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | -0.11% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between CAMOX and UPDDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMOX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CAMOX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAMOX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMOX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMOX и UPDDX
Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMOX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -10.36% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -8.00% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -4.81% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMOX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMOX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 35.30% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 35.30% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 35.30% | -17.70% |
Сравнение комиссий CAMOX и UPDDX
CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMOX и UPDDX
Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 20.15% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAMOX and UPDDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAMOX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор