PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с CAMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с CAMMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и CAMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и CAMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		-1.81%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
CAMMX
Cambiar SMID Fund		0.30%0.08%-1.42%12.93%-6.07%23.32%9.60%31.00%-2.68%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у CAMMX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции CAMOX превзошли акции CAMMX по среднегодовой доходности: 11.47% против 8.91% соответственно.

CAMOX

1 день
-0.60%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
3.50%
1 год
11.01%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.47%

CAMMX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.24%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.97%
1 год
2.30%
3 года*
2.62%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Cambiar SMID Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIX
Часто сравнивают с CAMMX:
CAMMX с CAMIXCAMMX с CAMSXCAMMX с GTSGXCAMMX с QCGDXCAMMX с AVEMXCAMMX с FTSIXCAMMX с VMCIX

Сравнение комиссий CAMOX и CAMMX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CAMMX в 0.93%.

CAMMX
Cambiar SMID Fund
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio

Доходность на риск

CAMOX vs. CAMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CAMMX
Ранг доходности на риск CAMMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMMX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c CAMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Cambiar SMID Fund (CAMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXCAMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.12

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.32

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.09

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

0.28

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. CAMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CAMMX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и CAMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXCAMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между CAMOX и CAMMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и CAMMX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что меньше доходности CAMMX в 34.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.94%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
CAMMX
Cambiar SMID Fund		34.45%34.55%6.10%0.70%0.95%11.52%0.61%4.08%6.83%0.39%0.53%0.31%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и CAMMX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки CAMMX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и CAMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXCAMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-41.94%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.63%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.75%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-41.94%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.49%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.02%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.20%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и CAMMX

Текущая волатильность для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) составляет 4.42%, в то время как у Cambiar SMID Fund (CAMMX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXCAMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.73%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.61%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.28%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.92%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.78%

-1.16%