- ISIN
- US00758M2614
- CUSIP
- 00758M261
- Эмитент
- Cambiar Funds
- Дата выпуска
- 30 июн. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции CAMOX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAMOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,610.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) показал доход в 10.87% с начала года и 24.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAMOX составила 12.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cambiar Opportunity Portfolio
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAMOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAMOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.28% | 2.81% | -6.95% | 9.31% | 1.29% | -0.57% | 10.87% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -0.56% | -3.03% | -2.87% | 3.14% | 3.59% | -0.77% | 4.27% | -0.10% | 0.85% | 2.42% | 2.06% | 13.51% |
| 2024 | 0.54% | 4.42% | 4.09% | -3.58% | 2.33% | -1.00% | 4.02% | 2.66% | 0.74% | -0.93% | 4.58% | -3.84% | 14.39% |
| 2023 | 5.00% | -2.15% | -0.84% | 1.53% | -1.47% | 6.76% | 4.03% | -2.83% | -3.13% | -3.19% | 7.63% | 5.24% | 16.84% |
| 2022 | -2.48% | 0.70% | 1.83% | -6.83% | 1.31% | -7.74% | 7.56% | -1.92% | -9.55% | 9.57% | 6.56% | -4.13% | -6.99% |
| 2021 | -1.13% | 6.36% | 5.25% | 4.44% | 1.64% | 0.62% | -0.20% | 1.61% | -4.54% | 4.26% | -4.97% | 6.60% | 20.87% |
Метрики бенчмарка
Cambiar Opportunity Portfolio has an annualized alpha of 2.86%, beta of 0.96, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1998.
- This fund captured 105.06% of S&P 500 Index gains but only 94.01% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 105.06%
- Участие в снижении
- 94.01%
Комиссия
Комиссия CAMOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAMOX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAMOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 13.52 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambiar Opportunity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.72 | $5.72 | $2.46 | $2.37 | $1.47 | $2.12 | $0.99 | $2.12 | $2.40 | $3.32 | $1.94 | $2.99 |
Дивидендный доход | 20.32% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambiar Opportunity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.72 | $5.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambiar Opportunity Portfolio показал максимальную просадку в 59.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 613 торговых сессий.
Текущая просадка Cambiar Opportunity Portfolio составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.14%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 5mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.28%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 1y 2mo | 2y 10moфевр. 2001 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -34.18%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.49%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 5mo | 1y 10moмай 2011 г. - март 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 4d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| CAMOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -56.78% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.10% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -25.43% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -33.92% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.74% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -10.72% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAMOX
Добавьте Cambiar Opportunity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAMOX