PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		0.71%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции CAMOX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.76% против 19.08% соответственно.

CAMOX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.94%
1 год
13.99%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.76%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIXCAMOX с CAMMX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий CAMOX и FBGRX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

CAMOX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.73

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.92

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между CAMOX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и FBGRX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.37%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и FBGRX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-58.64%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.89%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-43.08%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-43.08%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-8.68%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-12.58%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.51%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и FBGRX

Текущая волатильность для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.83%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

14.08%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

24.98%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

24.93%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

23.63%

-5.99%