PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMOX с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - CAMOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cambiar Funds, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, CAMOX returned 16.94%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAMOX charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

CAMOX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.03%
1 год
24.45%
3 года*
16.94%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.47%

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMOX и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		10.63%13.51%14.39%16.84%-5.77%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between CAMOX and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.56

The correlation between CAMOX and GDE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с BUFBXCAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с FBGRXCAMOX с CAMIXCAMOX с CAMMXCAMOX с FGRTX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

CAMOX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.36

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.42

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.50

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.17

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и GDE

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMOXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-32.01%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-22.66%

+12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-22.66%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-9.99%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.89%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

7.29%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и GDE

Текущая волатильность для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) составляет 3.20%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMOXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.68%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

24.27%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

28.41%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

26.12%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

26.12%

-8.47%

Сравнение комиссий CAMOX и GDE

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и GDE

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.36%, что больше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		20.36%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAMOX and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to CAMOX (3.20%). In terms of maximum drawdown, CAMOX dropped -59.14% vs GDE's -32.01%.

CAMOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMOX и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор