PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		0.71%13.51%14.39%16.84%-5.77%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

CAMOX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.94%
1 год
13.99%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.76%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с FBGRXCAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIXCAMOX с CAMMX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий CAMOX и GDE

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

CAMOX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.95

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.47

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.77

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

10.77

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.95

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.13

-0.67

Корреляция

Корреляция между CAMOX и GDE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и GDE

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.37%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и GDE

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-32.01%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-22.66%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-16.07%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.75%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.84%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и GDE

Текущая волатильность для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) составляет 5.31%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

12.02%

-6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

25.26%

-15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

32.25%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

26.19%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

26.19%

-8.55%