PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с BUFBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		0.71%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции CAMOX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.68% соответственно.

CAMOX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.94%
1 год
13.99%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.76%

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIXCAMOX с CAMMX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMXBUFBX с BUFOX

Сравнение комиссий CAMOX и BUFBX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio

Доходность на риск

CAMOX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXBUFBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.80

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между CAMOX и BUFBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и BUFBX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности BUFBX в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.37%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и BUFBX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и BUFBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-39.78%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.57%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-14.67%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-35.51%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-0.86%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.74%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.41%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и BUFBX

Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.13%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

6.66%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

13.87%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.40%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.58%

+2.06%