PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Vanguard Growth ETF (VUG).

CAML и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и VUG

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-6.84%12.43%23.24%10.13%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с DARPCAML с IQMCAML с OUSACAML с ALTL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий CAML и VUG

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

CAML vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.82

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.32

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.19

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

4.15

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.24

Корреляция

Корреляция между CAML и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и VUG

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CAML и VUG

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-50.68%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-16.53%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-12.25%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.13%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и VUG

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 6.60%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.12%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.70%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

22.70%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

22.22%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.38%

-3.45%