PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CAML returned 10.28% vs 16.92% for TDVG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности CAML и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

CAML

1 день
0.15%
1 месяц
-0.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
1.68%
1 год
10.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и TDVG

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		3.12%12.43%23.24%10.11%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%13.45%7.55%

Correlation

The correlation between CAML and TDVG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between CAML and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и TDVG

Секторы
CAML
TDVG

Технологии

44.7%
26.2%

Промышленность

11.8%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.0%

Финансовые услуги

8.7%
19.3%

Здравоохранение

6.2%
12.4%

Коммунальные услуги

3.4%
3.8%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.9%

Энергетика

2.2%
5.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Технологии

CAML
44.7%
TDVG
26.2%

Промышленность

CAML
11.8%
TDVG
13.6%

Потребительский циклический сектор

CAML
10.0%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

CAML
9.6%
TDVG
1.0%

Финансовые услуги

CAML
8.7%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

CAML
6.2%
TDVG
12.4%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
TDVG
3.8%

Недвижимость

CAML
2.4%
TDVG
1.6%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.4%
TDVG
6.9%

Энергетика

CAML
2.2%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
TDVG
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с SGRTCAML с IQMCAML с OUSA
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

CAML vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMLTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.75

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.51

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.35

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

9.64

-7.37

CAML vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAML и TDVG

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-19.20%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-7.24%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.61%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.72%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.76%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и TDVG

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.70%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

7.60%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

9.76%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

13.92%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

13.90%

+3.97%

Сравнение комиссий CAML и TDVG

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и TDVG

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

CAML and TDVG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (5.98%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs TDVG's -19.20%.

On 1-year performance, TDVG leads with 16.92% vs 10.28% for CAML. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVG has performed better with a 16.92% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор