PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с QWLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CAML is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 17.09% for QWLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности CAML и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 6.55%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и QWLD

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%7.96%

Correlation

The correlation between CAML and QWLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.79

The correlation between CAML and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и QWLD

Секторы
CAML
QWLD

Технологии

44.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.6%

Финансовые услуги

8.6%
13.8%

Промышленность

8.2%
8.6%

Здравоохранение

6.2%
12.6%

Коммунальные услуги

3.4%
3.7%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.6%

Энергетика

2.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.9%

Технологии

CAML
44.2%
QWLD
22.3%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
QWLD
5.0%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
QWLD
9.6%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
QWLD
13.8%

Промышленность

CAML
8.2%
QWLD
8.6%

Здравоохранение

CAML
6.2%
QWLD
12.6%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
QWLD
3.7%

Недвижимость

CAML
2.4%
QWLD
0.8%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
QWLD
7.6%

Энергетика

CAML
2.2%
QWLD
4.5%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
QWLD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

CAML vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.77

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.55

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.24

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

9.70

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа QWLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.69

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CAML и QWLD

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-31.89%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-7.66%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.56%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.71%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.77%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и QWLD

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.26%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

7.51%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

9.68%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

13.53%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.18%

+2.58%

Сравнение комиссий CAML и QWLD

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и QWLD

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

CAML and QWLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (3.65%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs QWLD's -31.89%.

On 1-year performance, QWLD leads with 17.09% vs 15.24% for CAML. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QWLD has performed better with a 17.09% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор